Среди заблуждений о зороастризме следует выделить часто упоминаемый христианами евангельский рассказ о поклонении волхвов с Востока новорождённому Христу (Мф. 2, 1-12). По мнению христиан, это якобы указывает на преклонение зороастрийцев перед Христом и доказывает вторичность зороастризма перед христианством.
Причиной этого заблуждения явилось то, что в оригинальном греческом тексте фигурирует слово «magoi». Это слово действительно некогда использовалось для обозначения зороастрийских священнослужителей. Но ещё в древности в греческой и семитской среде оно приобрело очень широкий смысл: под ним подразумевались вообще чародеи, колдуны, заклинатели, шарлатаны и т. п.
Беда Достопочтенный сообщает имена волхвов: Мельхиор (в Библии не упоминается), Каспар, Валтасар. Ни одно из этих имён не является зороастрийским – два из них имеют семитское происхождение (Мельхиор от евр. «мелех ор», то есть «царь света», или «мой царь свет» и т. п.), Валтасар (поздневавилонское «Бэльтшацар», имя пророка Даниила при вавилонском дворе (Дан 1:7; «Бел да сохранит»).
Самое главное, что ни в одном зороастрийском тексте, написанном в раннем средневековье, нет ни одного упоминания ни о чём подобном. Согласно традиции, Спасители должны быть зороастрийцы, происходить из рода Заратуштры и распространять веру среди всего человечества.